Portfel inwestycyjny - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Prezentacje

Portfel inwestycyjny - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Prezentacje

  • 28 wrz, 2015

Opis materiału

Opis: 
Dany jest kontrakt FRA 3x6 na 1 000 000 PLN. Stopa procentowa (spot) 91- dniowa wynosi 1,7%, stopa procentowa (spot) 182-dniowa wynosi 1,8%. 1. Wyznacz wartość tego kontraktu. 2. Omów przepływy pieniężne, które wystąpią między stroną długą i krótką, jeśli stopa 91- dniowa w momencie rozliczenia kontraktu wyniesie (przyjmij, że strony zawarły transakcję po kursie wynikającym z otrzymanej w punkcie 1. wyceny): 1,3% 1,7 2%
Przedmiot: 
Portfel inwestycyjny
Kierunek: 
Finanse i rachunkowość
Rodzaj materialu: 
Prezentacje
Wykładowca: 
Kamil Michaś



Nie posiadasz wystarczającej ilości punktów aby odblokować ten materiał.

Zdobądź więcej punktów. O systemie punktów przeczytasz tutaj.