Portfel inwestycyjny - # brak danych # - Notatki

Budowa portfela z 9-letnich obligacji SP i akcji ( test sródsemestralny ) Inwestor Long chce dokonać inwestycji 100 000 zł na 9 lat, przynoszącej co najmniej 6% oczekiwanego zysku rocznie, przy możliwie najmniejszym ryzyku, mierzonym oczekiwanym odchyleniem standardowym portfela od tej stopy zwrotu. Przy tworzeniu portfela ma do dyspozycji 9-letnie zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa o wartości wykupu 1200 zł, sprzedawane w momencie emisji po 843 zł oraz (doskonale podzielne) akcje Spółki Cel S.A., o oczekiwanej stopie zwrotu 10% rocznie i oczekiwanym odchyleniu standardowym 5% od stopy zwrotu w pierwszym roku inwestowania. Zbudować portfel optymalny dla inwestora, złożony z tych dwóch rodzajów aktywów, przynoszący, co najmniej oczekiwaną przez inwestora roczną stopę zwrotu (6%). Określić udziały tych aktywów w inwestowanym kapitale i ich wartości początkowe, a także oczekiwaną wartość przyszłą portfela (po 9 latach) i jego składników oraz ryzyko tego portfela, mierzone oczekiwanym odchyleniem standardowym stóp zwrotu od ich wartości oczekiwanej oraz współczynnikiem zmienności.