Witam,
umie ktoś rozwiązać zadania poniższe ?
Zadanie 8. W bilansie banku DEWIZOWEGO SA znajdują się następujące aktywa i pasywa
w walutach obcych:
1. kredyt w wysokości 20 mln EUR,
2. obligacje skarbowe nominowane w EUR w wysokości 5 mln EUR,
3. depozyt w kwocie 120 mln USD,
4. kredyt w wysokości 70 mln USD,
5. kredyty w kwocie 15 mln CHF,
6. obligacje skarbowe nominowane w USD w wysokości 4 mln USD,
7. kredyty w EUR w wysokości 10 mln,
8. kredyty w wysokości 3 mln GBP,
9. wyemitowane obligacje w o wartości 15 mln CHF,
10. depozyty w wysokości 500 mln HUF
Proszę wyznaczyć pierwotne i zagregowane pozycje walutowe i ustalić, w przypadku których
walut bank narażony jest na ryzyko strat wraz ze wzrostem kursu waluty. Jak zmieniłby się
wynik finansowy banku, gdyby EUR umocnił się o 5%? Średnie kursy NBP podano w
poniższej tabeli.
Średnie kursy NBP:
Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni
dolar amerykański 1 USD 3,1887
dolar australijski 1 AUD 3,2818
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4112
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1030
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6272
dolar singapurski 1 SGD 2,5550
euro 1 EUR 4,1500
forint (Węgry) 100 HUF 1,3599
frank szwajcarski 1 CHF 3,3643
funt szterling 1 GBP 4,7364
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3927
jen (Japonia) 100 JPY 3,3217
korona czeska 1 CZK 0,1619
korona norweska 1 NOK 0,5568
korona szwedzka 1 SEK 0,4986
real brazylijski 1 BRL 1,6270
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5130
Zadanie 9. Oszacuj pozycje walutowe BANKU MIĘDZYNARODOWEGO. Skorzystaj z
kursów z zad. 8. Dla której z walut bank narażony jest na ryzyko straty, jeżeli waluta krajowa
umocni się? Wybrane pozycje bilansowe są następujące:
1. kredyt w wysokości 50 mln EUR, termin zapadalności 1M,
2. kredyty 2Y udzielone rok temu w wysokości 80 mln USD,
3. kredyty w wysokości 30 mln CHF, 50% zostanie spłacone za rok, reszta – za 5 lat,
4. depozyty 3M w wysokości 100 mln CZK,
5. obligacje w USD z terminem wykupu za 5M w wysokości 50 mln,
6. depozyty z terminem zwrotu za kwartał w wysokości 15 mln GBP,
7. depozyty w wysokości 6 mln EUR, które bank musi zwrócić za 3 lata,
8. kredyty w wysokości 100 mln HUF, które zostaną spłacone za tydzień,
9. depozyty z umownym terminem zwrotu za 5 lat w kwocie 6 mln NOK,
10. wyemitowane obligacje z terminem zapadalności za rok o wartości 5 mln USD.