megg84 ostatnio prosiła o odpowiedz na pytania oto one:
[b]1) Wymień czynniki skłaniające klientów indywidualnych do korzystania z bankowości internetowej.[/b]
- wygoda i oszczędność czasu – 76%
- korzyści finansowe – 21%
- ciekawość – 2%
- moda na bankowość internetową - 2%
- efektywne kampanie promocyjne i inne czynniki
[b]2) Kanały dystrybucji produktów bankowych dla klientów detalicznych. Uzasadnij swój wybór. [/b]
Home banking - rozwiązanie to umożliwia obsługę rachunków bankowych bez konieczności wychodzenia z domu. Obsługa rachunku bankowego odbywa się przy użyciu publicznej sieci telefonicznej, telefonii komórkowej lub innego łącza dostępowego oraz komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Bezpieczeństwo systemu zapewniają m.in. generowane hasła, a transmitowane dane są kodowane. Wadą HomeBankingu jest to, że dostęp do konta jest możliwy tylko z komputera, na którym jest zainstalowany program.
Bankowość internetowa - komunikacja z bankiem za pośrednictwem Internetu. Witryna internetowa banku umożliwia klientom dokonywanie on-line różnorodnych operacji na ich rachunkach. Klient banku internetowego powinien mieć dostęp do komputera z zainstalowaną przeglądarką stron WWW podłączonego do sieci Internet.
Bankowość telefoniczna Phone banking i mobile banking - Usługi bankowe dostępne za pośrednictwem telefonu nazywamy bankowością telefoniczną lub phone bankingiem. Te dostępne dzięki urządzeniom przenośnym, głównie telefonom komórkowym, określamy jako bankowość mobilną lub mobile banking. Operacje bankowe przez telefon mogą być realizowane na kilka sposobów: poprzez kontakt z operatorem (call center) lub automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz przy użyciu telefonu komórkowego za pomocą SMS lub technologii WAP. Operacje wykonywane za pomocą bankowości telefonicznej możemy podzielić na pasywne i aktywne. Pasywne to takie, gdzie klient odbiera jedynie informacje dotyczące rachunku. Najprostszą i najczęściej wykonywaną operacją pasywną jest sprawdzenie salda rachunku. Inne, dostępne w większości serwisów telefonicznych, usługi to sprawdzanie historii rachunku bądź uzyskiwanie informacji o aktualnych stopach oprocentowania lub kursach walut. Usługi aktywne bankowości telefonicznej to takie, które powodują zmianę salda i historii rachunku. Do typowych operacji aktywnych zaliczyć możemy przelewy oraz dyspozycje dotyczące lokat terminowych.
Teletekst - Istnieje też możliwość sprawdzenia stanu konta przez teletekst. Klient musiał zadzwonić do teleserwisu banku, podać (tonowo) swój numer PESEL oraz hasło. Serwis podawał numer strony teletekstu. Od tej chwili na podanej stronie teletekstu programu Polsat przez 3 minuty były wyświetlane dane konta (saldo i operacje). Tak wyświetlane informacje dostępne były dla wszystkich osób posiadających telewizor z teletekstem. Pomimo iż bank nie wyświetlał nazwy klienta i numeru rachunku, a czas wyświetlania danych konta był stosunkowo krótki to taki sposób prezentacji oznaczał brak poufności danych.
Email banking - Istnieją dwa rodzaje tej usługi. Pierwsza z nich ma bierny charakter. Klient posiada na serwerze bankowym skrzynkę poczty elektronicznej. Na koniec każdego dnia bank wysyła na tę skrzynkę informację o dokonanych tego dnia transakcjach i aktualnym stanie konta, chyba że danego dnia nie została wykonana żadna operacja. Drugą oferowaną formą email bankingu (aktywną), jest usługa E-mail Money, choć faktycznie jest ona odmianą WWW lub WAP Bankingu. Umożliwia dokonywanie przelewów. Aby skorzystać z tej usługi nie trzeba znać numeru rachunku odbiorcy, wystarczy adres jego poczty elektronicznej. W celu dokonania takiego przelewu na stronie internetowej banku podaje się adres email odbiorcy, kwotę, jaką chce się mu przesłać oraz pytanie i odpowiedź dla celów weryfikacyjnych. Nadawca takiego przekazu dostaje od banku powiadomienie o nim na swoją skrzynkę pocztową. Następnie loguje się na witrynie banku w celu podania odpowiedzi na zadane pytanie, a gdy się wszystko zgadza, podaje numer rachunku bankowego, na który mają być przelane środki pieniężne.
Karty płatniczne - Za pomocą karty płatniczej klienci mogą dokonywać operacji w bankomatach i wpłatomatach oraz dokonywać transakcji za pośrednictwem terminali POS.
Dodatkową formą sprzedaży stacjonarnej, stosowaną szczególnie ostatnio, jest sprzedaż produktów banku przez telefon, za pośrednictwem poczty. Coraz częściej wykorzystuje się także automaty bankowe, poprzez które można dokonywać wpłat lub wypłat określonych kwot pieniężnych oraz udzielać na zakup lub sprzedaż papierów wartościowych.
3) Cel działalności banku komercyjnego.
Cel banku komercyjnego działalności banku komercyjnego - maksymalizacja wartości akcji banku – maksymalizacja wartości firmy (ocena możliwa dzięki shareholder value), wartość ta obejmuje zarówno wzrost kursu akcji, jak również wypłaconą dywidendę. Jest to wartość banku dla właścicieli – metoda ta stwarza możliwość określenia przyszłych warunków rozwoju.
Misja banku komercyjnego: zapewnienie akcjonariuszom stałego wzrostu wartości, najlepsze miejsce pracy dla najlepszych ludzi, najlepsza instytucja finansowa dla Klientów, wysoka pozycja na rynku.
Maksymalizacja zysku.
[b]4) Które z podanych poniżej czynności bankowych są zarezerwowane wyłącznie dla banku:[/b]
-przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w określonym dniu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
-tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych;
-udzielanie gwarancji i potwierdzanie akredytyw;
-emisja bankowych papierów wartościowych;
-organizowanie rozliczeń pieniężnych;
-emitowanie instrumentów pieniądza elektronicznego;
[b] 5) Na czym polega pomiar ryzyka bankowego? [/b]
Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co oznacza, iż strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami kontraktu. Inaczej mówiąc jest to możliwość obniżenia bądź podwyższenia wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa w wyniku zmian zdolności kredytowej, w tym zwłaszcza przejścia do stanu niewypłacalności bądź bankructwa dłużników.
Podział ryzyka kredytowego
Ze względu na źródła powstania:
- zewnętrzne – niezależne od przedsiębiorstwa
- wewnętrzne – zależne od przedsiębiorstwa
Ryzyko kredytowe to oprócz ryzyka rynkowego najważniejszy składnik ryzyka finansowego. Oba te rodzaje ryzyka mają wiele cech wspólnych co umożliwia stosowanie narzędzi pomiaru ryzyka rynkowego również do analizy ryzyka kredytowego.
Podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym ewoluowało w czasie. Rozwój koncepcji pomiaru ryzyka kredytowego można podzielić na 4 okresy:
- pomiar wartości nominalnych,
- pomiar wartości ważonych,
- wykorzystanie systemów ratingów kredytowych,
- wykorzystanie wewnętrznych modeli portfeli kredytowych.
Dlatego w roku 2001 Komitet Bazylejski w ramach prac nad Nową Umową Kapitałową (Bazylea II) zaproponował stosowanie przez banki wewnętrznych lub zewnętrznych ratingów ryzyka kredytowego jako zapewniających dokładniejszą reprezentację ryzyka kredytowego. Szczegółowo Bazylea II przewiduje 3 możliwe modele pomiaru ryzyka kredytowego:
1. metoda standardowa,
2. podstawowa metoda ratingu wewnętrznego (Foundation IRB metod),
3. zaawansowana metoda ratingu wewnętrznego (Advanced IRB metod).
Ad 1. metoda standardowa oparta jest na stosowaniu ratingów zewnętrznej agencji ratingowej i przypisywaniu należnościom opatrzonym danym ratingiem wag ryzyka określonych w porozumieniu Bazylea II.
Ad 2 i 3. Obie wersje metody IRB oparte są na wypracowaniu przez daną instytucję, własnego wewnętrznego modelu dla szacowania prawdopodobieństwa upadłości (Probability of default PD). W obu wersajch metody IRB istotne znaczeni mają również takie miary jak:
LGD (Loss Given Default) – strata w przypadku upadłości – miara ekspozycji na ryzyko klienta w momencie jego upadłości,
EAD (Exposure At Default) – ekspozycja w momencie upadłości – kwota ekspozycji (szacowana), która przepadnie w całości w momencie ogłoszenia upadłości (nie do odzyskania),
M (Effective maturity) – pozostający okres trwania ekspozycji na ryzyko
W przypadku stosowania podstawowej metody IRB bank samodzielnie szacuje PD, EAD i M a następnie wykorzystuje wartości EAD narzucane przez władze regulacyjne dla obliczenia wartości aktywów ważonych ryzykiem kredytowym. W wersji zaawansowanej bank samodzielnie szacuje również EAD. W obu wersjach modele wewnętrzne szacowania ryzyka kredytowego muszą zostać zaakceptowane przez odpowiednie władze regulacyjne.
[b]6.Czy zdaniem Pani/Pana bank musi mieć procedury chroniące przed potencjalnymi stratami nieoczekiwanymi? [/b]
Tak, bank powinien mieć procedury chroniące przed potencjalnymi stratami nieoczekiwanymi. Straty nieoczekiwane wynikają ze zjawisk nagłych, niezależnych od przedsiębiorstwa. Szacowanie strat nieoczekiwanych obarczone jest zazwyczaj dużą dozą subiektywizmu. Czasem przyjmuje się, że stanowią one odzwierciedlenie realnych strat z przeszłości, czasem że stanowią wielokrotność odchylenia standardowego od średniej (oczekiwanej) straty z ostatniego okresu, a czasem że stanowią wielokrotność odchylenia standardowego od średniej (oczekiwanej) straty z okresu dekoniunktury lub kryzysu. Doświadczenia obecnego kryzysu finansowego pokazały, że nieoczekiwane straty były w bankach istotnie niedoszacowanie głównie z powodu pominięcia ryzyka systemowego i czynników o charakterze behawioralnym. Dotychczas stosowane metody szacowania nieoczekiwanych strat w bankach a tym samym kapitału ekonomicznego okazały się niewystarczające. Tymczasem ciągle narasta ryzyko nieuwzględniane w szacunkach kapitału ekonomicznego. Niewypłacalne stają się państwa, których obligacje zalegają w aktywach banków. Nagła utrata wartości obligacji państwowych nie stanowiła dotychczas podstawy do obliczania kapitału ekonomicznego. Czy nie powinna stanowić obecnie, gdy prawdopodobieństwo nagłej utraty wartości obligacji państwowych staje się coraz wyższe? Ryzyko oznacza więc możliwość osiągnięcia zysku, ale i poniesienia straty. Termin ten jest używany, gdy: rezultat możliwy do osiągnięcia w przyszłości jest przewidywalny, prawdopodobieństwo wystąpienia określonego wyniku jest znane lub możliwe do oszacowania. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem operacyjnym, bank powinien także utrzymywać kapitał na wypadek strat nieoczekiwanych tj. charakteryzującą się niską częstotliwością występowania, ale dużą istotnością. Zazwyczaj wewnętrzne bazy danych nie zawierają odpowiednich danych, aby było możliwe wnioskowanie strat nieoczekiwanych, w tym strat mogących zajść w sytuacjach ekstremalnych. dlatego banki wykorzystują dane pozyskane z zewnętrznych baz danych, które dodatkowo są uzupełniane o informacje z analiz scenariuszowych przeprowadzanych w banku. Banki, które wykorzystują ubezpieczenia jako narzędzie zarządzania ryzykiem operacyjnym, dodatkowo modyfikują kapitał z tytułu ryzyka operacyjnego, aby odzwierciedlić ten czynnik. Wdrożenie odpowiedniej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmującej identyfikację, ocenę, monitorowanie, zarządzanie oraz utrzymywanie kapitału może pomóc bankom zwiększyć wartość instytucji oraz poprawić jakość zarządzania.
215 CP jest dosc dlugą salą, nie wiem jak inni ale nasza grupa W2-K08 pisala tam zaliczenie z globalizacji w zeszlym semestrze. To jest ostatnia sala na pierwszym pietrze jak idzie sie do bufetu na gorze heh ;)
no ale jakby nie patrząc to piszemy na kilka grup...;/ chyba na 3 tury o ile się nie mylę.... i fakt sala nie należy do rewelacyjnych ..... może i jest długa ale nie aż taka szeroka :(
hehe no uczę się :P no dobra próbuję się uczyć :) eeeeee liczę że mi podpowiesz .... :) więc wiesz będziesz moją ściągą, którą jawnie sama tam przetransportuję :P " Marin jedziemy tym pociągiem co ostatnio koło 7..." ?
[quote][b]jago_1 napisał(a):[/b]
wie ktoś, jak ona ocenia? tzn czy wymaga dłuuuuuuuuuuuugiej odpowiedzi na pytania otwarte, czy raczej krótko i na temat?
mam mega stresssssssssss[/quote]
Jeśli aspirujesz na 5 to masz nad czym się zastanawiać, ale jeśli nie to nie widzę problemu, uczyć się mało ale wszystkiego. Przecież cię nie uleje jeśli trafnie napiszesz jedno zdanie na każde pytanie. Będzie widać że wiedzę masz ale nie pełną :P
czy ktoś ma odpowiedzi na te pytania:
6. wymień 2 wspólne cechy banku i instytucji finansowej:
7. jakie instytucje finansowe działają w Polsce
10. na czym polega bank prywatny
11. czy dobrze zarządzanie ryzykiem obniża ocenę oferowanych usług według....:
12. cechy strategii db:
14. zabezpieczenie lokat, depozytów BFG do jakiego %, bezpieczna całość:
15. co poradzisz bankowi z ujemną luką
16. BC podnosi stopy %, jak zareaguje na to elastyczność aktywów
20. dajesz bankowi 1000zl co bank powinien zrobić a co musi zrobić
18. konsekwencje modelu bankowego:
24. globalizacja, deregulacja itp. te czynniki wpływają na rozwój banków który według ciebie najbardziej, uzasadnij
17. polityka kredytowa
Proszę napiszcie
Skąd te pytania?Miał ktoś to na egzaminie?
15.co poradzisz bankowi z ujemną luką(znalazłam w internecie)
• sprzedaż papierów wartościowych
• sprzedaż walut
• operacje ot wartego rynku.
te pytania sa w moodle w jej pliku :) "Zaliczenie przedmioty" czy jakos tak :)
z gory dzieki za wszystkie materiały wrzucane :)
a jak mogę zmienić nazwę pliku?
w materiałach do góry masz zakładkę "Mój profil" i tam można edytować swoje pliki
megg84 a masz te pytania opracowane? jeśli tak to możesz je przesłać ngrzegulska@gmail.com
no pytania napisałam na drugiej strony i też czekam aż mi je ktoś opracuje dlatego napisałam posta :) sprawdz ten temat dokładniej :)
Radek świetne są te opracowane zestawy;) miejmy nadzieję, że pytania się powtórzą .
udostępnij je jeszcze raz Radek, najlepiej z pełnym opisem :P
Opracowane zestawy od Romiszewskiej już wstawiłam z p[ełną nazwą przedmiotu. Czy ktoś ma może inne pytania opracowane niż ja to proszę wstawcie?
natalia2905 to jest ten sam plik, który wrzucił wcześniej Radek?
nie wiem jaki on plik wrzucił bo ten co ja wstawiłam sama go opracowywałam.
mam nadzieję że będzie to samo co w materiałach mamy ;-)
czy ktoś wie jak wygląda u niej egzamin? czy można ściągać?
podobno można ściągać jak się ma z czego:-)))
to co proponujecie jako pomoce naukowe na egz? :o
ja biorę opracowane zestawy, slajdy w Wordzie. Man nadzieje, ze to wystarczy.
Jak można ściągać, to już nadzieja :). Uczę się z opracowanych pytań. Oby wystarczyło.
Czy Romiszewska ma kogoś do pomocy przy pilnowaniu na egzaminie?
ogolnie cienko widze egz. - sama opisowka:(
podobno można ściągac
[quote][b]natalia2905 napisał(a):[/b]
ja biorę opracowane zestawy, slajdy w Wordzie. Man nadzieje, ze to wystarczy.[/quote]
o, idealnie. Dodaj do materiałów jak masz slajdy przerobione do czystego tekstu w wordzie. Przyda się alot
niestety książka też nas obowiązuje, a czasu mało więc miejmy nadzieję, że uda się coś ściągnąć
dokładnie - natalia2905 prosimy o wstawienie slajdów w wordzie. może to wystarczy bo inaczej też ciężko to widzę :(
wstawiłam przerobione slajdy
A macie inne opracowane pytania do Romiszewskiej. Możecie wstawić to sobie porównam. Pozdrawiam
aha - niestety nie mam ;( gdybym tylko miała jakieś opracowania to bym sie podzieliła.
ja uczę się slajdów, nie mam czasu na czytanie książki.
Mam cichą nadzieję, że będzie można ściągać. Bo tego materiału jest sporo. A czasu coraz mniej.
slajdy powinny wystarczyć na zaliczenie ja tez uczę się tylko ich, ale ciężko mi to wchodzi:( ściągi już zrobione
Tego materiału jest naprawdę sporo... Aż nie wiadomo za co się zabrac... Trzeba miec nadzieję, że będzie można ściągac...
a czy dzienni juz pisali? moze wie ktos co bylo?
a sala 215 cp jest d uza ? kojarzy ktoś gdzie są fajne miejsca? :P
no właśnie najlepsze jest to, że chyba sali nikt nie kojarzy.. ale może wypowie się ktoś kto wie jak ona wygląda
megg84 ostatnio prosiła o odpowiedz na pytania oto one:
[b]1) Wymień czynniki skłaniające klientów indywidualnych do korzystania z bankowości internetowej.[/b]
- wygoda i oszczędność czasu – 76%
- korzyści finansowe – 21%
- ciekawość – 2%
- moda na bankowość internetową - 2%
- efektywne kampanie promocyjne i inne czynniki
[b]2) Kanały dystrybucji produktów bankowych dla klientów detalicznych. Uzasadnij swój wybór. [/b]
Home banking - rozwiązanie to umożliwia obsługę rachunków bankowych bez konieczności wychodzenia z domu. Obsługa rachunku bankowego odbywa się przy użyciu publicznej sieci telefonicznej, telefonii komórkowej lub innego łącza dostępowego oraz komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Bezpieczeństwo systemu zapewniają m.in. generowane hasła, a transmitowane dane są kodowane. Wadą HomeBankingu jest to, że dostęp do konta jest możliwy tylko z komputera, na którym jest zainstalowany program.
Bankowość internetowa - komunikacja z bankiem za pośrednictwem Internetu. Witryna internetowa banku umożliwia klientom dokonywanie on-line różnorodnych operacji na ich rachunkach. Klient banku internetowego powinien mieć dostęp do komputera z zainstalowaną przeglądarką stron WWW podłączonego do sieci Internet.
Bankowość telefoniczna Phone banking i mobile banking - Usługi bankowe dostępne za pośrednictwem telefonu nazywamy bankowością telefoniczną lub phone bankingiem. Te dostępne dzięki urządzeniom przenośnym, głównie telefonom komórkowym, określamy jako bankowość mobilną lub mobile banking. Operacje bankowe przez telefon mogą być realizowane na kilka sposobów: poprzez kontakt z operatorem (call center) lub automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz przy użyciu telefonu komórkowego za pomocą SMS lub technologii WAP. Operacje wykonywane za pomocą bankowości telefonicznej możemy podzielić na pasywne i aktywne. Pasywne to takie, gdzie klient odbiera jedynie informacje dotyczące rachunku. Najprostszą i najczęściej wykonywaną operacją pasywną jest sprawdzenie salda rachunku. Inne, dostępne w większości serwisów telefonicznych, usługi to sprawdzanie historii rachunku bądź uzyskiwanie informacji o aktualnych stopach oprocentowania lub kursach walut. Usługi aktywne bankowości telefonicznej to takie, które powodują zmianę salda i historii rachunku. Do typowych operacji aktywnych zaliczyć możemy przelewy oraz dyspozycje dotyczące lokat terminowych.
Teletekst - Istnieje też możliwość sprawdzenia stanu konta przez teletekst. Klient musiał zadzwonić do teleserwisu banku, podać (tonowo) swój numer PESEL oraz hasło. Serwis podawał numer strony teletekstu. Od tej chwili na podanej stronie teletekstu programu Polsat przez 3 minuty były wyświetlane dane konta (saldo i operacje). Tak wyświetlane informacje dostępne były dla wszystkich osób posiadających telewizor z teletekstem. Pomimo iż bank nie wyświetlał nazwy klienta i numeru rachunku, a czas wyświetlania danych konta był stosunkowo krótki to taki sposób prezentacji oznaczał brak poufności danych.
Email banking - Istnieją dwa rodzaje tej usługi. Pierwsza z nich ma bierny charakter. Klient posiada na serwerze bankowym skrzynkę poczty elektronicznej. Na koniec każdego dnia bank wysyła na tę skrzynkę informację o dokonanych tego dnia transakcjach i aktualnym stanie konta, chyba że danego dnia nie została wykonana żadna operacja. Drugą oferowaną formą email bankingu (aktywną), jest usługa E-mail Money, choć faktycznie jest ona odmianą WWW lub WAP Bankingu. Umożliwia dokonywanie przelewów. Aby skorzystać z tej usługi nie trzeba znać numeru rachunku odbiorcy, wystarczy adres jego poczty elektronicznej. W celu dokonania takiego przelewu na stronie internetowej banku podaje się adres email odbiorcy, kwotę, jaką chce się mu przesłać oraz pytanie i odpowiedź dla celów weryfikacyjnych. Nadawca takiego przekazu dostaje od banku powiadomienie o nim na swoją skrzynkę pocztową. Następnie loguje się na witrynie banku w celu podania odpowiedzi na zadane pytanie, a gdy się wszystko zgadza, podaje numer rachunku bankowego, na który mają być przelane środki pieniężne.
Karty płatniczne - Za pomocą karty płatniczej klienci mogą dokonywać operacji w bankomatach i wpłatomatach oraz dokonywać transakcji za pośrednictwem terminali POS.
Dodatkową formą sprzedaży stacjonarnej, stosowaną szczególnie ostatnio, jest sprzedaż produktów banku przez telefon, za pośrednictwem poczty. Coraz częściej wykorzystuje się także automaty bankowe, poprzez które można dokonywać wpłat lub wypłat określonych kwot pieniężnych oraz udzielać na zakup lub sprzedaż papierów wartościowych.
3) Cel działalności banku komercyjnego.
Cel banku komercyjnego działalności banku komercyjnego - maksymalizacja wartości akcji banku – maksymalizacja wartości firmy (ocena możliwa dzięki shareholder value), wartość ta obejmuje zarówno wzrost kursu akcji, jak również wypłaconą dywidendę. Jest to wartość banku dla właścicieli – metoda ta stwarza możliwość określenia przyszłych warunków rozwoju.
Misja banku komercyjnego: zapewnienie akcjonariuszom stałego wzrostu wartości, najlepsze miejsce pracy dla najlepszych ludzi, najlepsza instytucja finansowa dla Klientów, wysoka pozycja na rynku.
Maksymalizacja zysku.
[b]4) Które z podanych poniżej czynności bankowych są zarezerwowane wyłącznie dla banku:[/b]
-przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w określonym dniu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
-tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych;
-udzielanie gwarancji i potwierdzanie akredytyw;
-emisja bankowych papierów wartościowych;
-organizowanie rozliczeń pieniężnych;
-emitowanie instrumentów pieniądza elektronicznego;
[b] 5) Na czym polega pomiar ryzyka bankowego? [/b]
Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co oznacza, iż strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami kontraktu. Inaczej mówiąc jest to możliwość obniżenia bądź podwyższenia wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa w wyniku zmian zdolności kredytowej, w tym zwłaszcza przejścia do stanu niewypłacalności bądź bankructwa dłużników.
Podział ryzyka kredytowego
Ze względu na źródła powstania:
- zewnętrzne – niezależne od przedsiębiorstwa
- wewnętrzne – zależne od przedsiębiorstwa
Ryzyko kredytowe to oprócz ryzyka rynkowego najważniejszy składnik ryzyka finansowego. Oba te rodzaje ryzyka mają wiele cech wspólnych co umożliwia stosowanie narzędzi pomiaru ryzyka rynkowego również do analizy ryzyka kredytowego.
Podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym ewoluowało w czasie. Rozwój koncepcji pomiaru ryzyka kredytowego można podzielić na 4 okresy:
- pomiar wartości nominalnych,
- pomiar wartości ważonych,
- wykorzystanie systemów ratingów kredytowych,
- wykorzystanie wewnętrznych modeli portfeli kredytowych.
Dlatego w roku 2001 Komitet Bazylejski w ramach prac nad Nową Umową Kapitałową (Bazylea II) zaproponował stosowanie przez banki wewnętrznych lub zewnętrznych ratingów ryzyka kredytowego jako zapewniających dokładniejszą reprezentację ryzyka kredytowego. Szczegółowo Bazylea II przewiduje 3 możliwe modele pomiaru ryzyka kredytowego:
1. metoda standardowa,
2. podstawowa metoda ratingu wewnętrznego (Foundation IRB metod),
3. zaawansowana metoda ratingu wewnętrznego (Advanced IRB metod).
Ad 1. metoda standardowa oparta jest na stosowaniu ratingów zewnętrznej agencji ratingowej i przypisywaniu należnościom opatrzonym danym ratingiem wag ryzyka określonych w porozumieniu Bazylea II.
Ad 2 i 3. Obie wersje metody IRB oparte są na wypracowaniu przez daną instytucję, własnego wewnętrznego modelu dla szacowania prawdopodobieństwa upadłości (Probability of default PD). W obu wersajch metody IRB istotne znaczeni mają również takie miary jak:
LGD (Loss Given Default) – strata w przypadku upadłości – miara ekspozycji na ryzyko klienta w momencie jego upadłości,
EAD (Exposure At Default) – ekspozycja w momencie upadłości – kwota ekspozycji (szacowana), która przepadnie w całości w momencie ogłoszenia upadłości (nie do odzyskania),
M (Effective maturity) – pozostający okres trwania ekspozycji na ryzyko
W przypadku stosowania podstawowej metody IRB bank samodzielnie szacuje PD, EAD i M a następnie wykorzystuje wartości EAD narzucane przez władze regulacyjne dla obliczenia wartości aktywów ważonych ryzykiem kredytowym. W wersji zaawansowanej bank samodzielnie szacuje również EAD. W obu wersjach modele wewnętrzne szacowania ryzyka kredytowego muszą zostać zaakceptowane przez odpowiednie władze regulacyjne.
[b]6.Czy zdaniem Pani/Pana bank musi mieć procedury chroniące przed potencjalnymi stratami nieoczekiwanymi? [/b]
Tak, bank powinien mieć procedury chroniące przed potencjalnymi stratami nieoczekiwanymi. Straty nieoczekiwane wynikają ze zjawisk nagłych, niezależnych od przedsiębiorstwa. Szacowanie strat nieoczekiwanych obarczone jest zazwyczaj dużą dozą subiektywizmu. Czasem przyjmuje się, że stanowią one odzwierciedlenie realnych strat z przeszłości, czasem że stanowią wielokrotność odchylenia standardowego od średniej (oczekiwanej) straty z ostatniego okresu, a czasem że stanowią wielokrotność odchylenia standardowego od średniej (oczekiwanej) straty z okresu dekoniunktury lub kryzysu. Doświadczenia obecnego kryzysu finansowego pokazały, że nieoczekiwane straty były w bankach istotnie niedoszacowanie głównie z powodu pominięcia ryzyka systemowego i czynników o charakterze behawioralnym. Dotychczas stosowane metody szacowania nieoczekiwanych strat w bankach a tym samym kapitału ekonomicznego okazały się niewystarczające. Tymczasem ciągle narasta ryzyko nieuwzględniane w szacunkach kapitału ekonomicznego. Niewypłacalne stają się państwa, których obligacje zalegają w aktywach banków. Nagła utrata wartości obligacji państwowych nie stanowiła dotychczas podstawy do obliczania kapitału ekonomicznego. Czy nie powinna stanowić obecnie, gdy prawdopodobieństwo nagłej utraty wartości obligacji państwowych staje się coraz wyższe? Ryzyko oznacza więc możliwość osiągnięcia zysku, ale i poniesienia straty. Termin ten jest używany, gdy: rezultat możliwy do osiągnięcia w przyszłości jest przewidywalny, prawdopodobieństwo wystąpienia określonego wyniku jest znane lub możliwe do oszacowania. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem operacyjnym, bank powinien także utrzymywać kapitał na wypadek strat nieoczekiwanych tj. charakteryzującą się niską częstotliwością występowania, ale dużą istotnością. Zazwyczaj wewnętrzne bazy danych nie zawierają odpowiednich danych, aby było możliwe wnioskowanie strat nieoczekiwanych, w tym strat mogących zajść w sytuacjach ekstremalnych. dlatego banki wykorzystują dane pozyskane z zewnętrznych baz danych, które dodatkowo są uzupełniane o informacje z analiz scenariuszowych przeprowadzanych w banku. Banki, które wykorzystują ubezpieczenia jako narzędzie zarządzania ryzykiem operacyjnym, dodatkowo modyfikują kapitał z tytułu ryzyka operacyjnego, aby odzwierciedlić ten czynnik. Wdrożenie odpowiedniej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmującej identyfikację, ocenę, monitorowanie, zarządzanie oraz utrzymywanie kapitału może pomóc bankom zwiększyć wartość instytucji oraz poprawić jakość zarządzania.
czy wszystkie banki prowadzą działalność kredytową?
ktoś tam już pisał że podobno tak, aczkolwiek ja przekonany nie jestem :P
to jest stosunkowo duża sala,ale pewnie nie poszalejemy ze ściąganiem jak np. na auli:P:P:P
215 CP jest dosc dlugą salą, nie wiem jak inni ale nasza grupa W2-K08 pisala tam zaliczenie z globalizacji w zeszlym semestrze. To jest ostatnia sala na pierwszym pietrze jak idzie sie do bufetu na gorze heh ;)
tak, to fakt, sala jest całkiem spora. Ale wydaje mi się, że nie pomieści wszystkich osób, jeśli rozsadzi nas co drugie krzesełko...
no ale jakby nie patrząc to piszemy na kilka grup...;/ chyba na 3 tury o ile się nie mylę.... i fakt sala nie należy do rewelacyjnych ..... może i jest długa ale nie aż taka szeroka :(
i jeśli babka ma dobry słuch to podpowiadać sobie może być nawet cięzko
ty się lepiej ucz a nie na forum siedzisz i ściąganie ci w głowie :D
natalia2905 BARDZO Ci dziękuje :)
masakra, wakacje powinny być a tu się człowiek męczy :)
defman pamiętaj o mnie w sobotę :) po swoim egzam ^^
a grup jest od 7 do 14 ostatnia :) wiec 7 grup ^^ + jakaś grupa z1 w5 ma od 15 do 18stej :)
hehe no uczę się :P no dobra próbuję się uczyć :) eeeeee liczę że mi podpowiesz .... :) więc wiesz będziesz moją ściągą, którą jawnie sama tam przetransportuję :P " Marin jedziemy tym pociągiem co ostatnio koło 7..." ?
nie chcę cię martwić ale egzamin mamy o 8 więc musimy jechać tym o 6 :P
oj egzaminy mi się pomyliły...;/ to dobrze że mi mówisz bo byłam przekonana że o 10 mamy :( łojjj
wie ktoś, jak ona ocenia? tzn czy wymaga dłuuuuuuuuuuuugiej odpowiedzi na pytania otwarte, czy raczej krótko i na temat?
mam mega stresssssssssss
sala długa ale ściąganie w niej kiepsko widzę
[quote][b]jago_1 napisał(a):[/b]
wie ktoś, jak ona ocenia? tzn czy wymaga dłuuuuuuuuuuuugiej odpowiedzi na pytania otwarte, czy raczej krótko i na temat?
mam mega stresssssssssss[/quote]
Jeśli aspirujesz na 5 to masz nad czym się zastanawiać, ale jeśli nie to nie widzę problemu, uczyć się mało ale wszystkiego. Przecież cię nie uleje jeśli trafnie napiszesz jedno zdanie na każde pytanie. Będzie widać że wiedzę masz ale nie pełną :P
Oby tak było
czy ktoś ma odpowiedzi na te pytania:
6. wymień 2 wspólne cechy banku i instytucji finansowej:
7. jakie instytucje finansowe działają w Polsce
10. na czym polega bank prywatny
11. czy dobrze zarządzanie ryzykiem obniża ocenę oferowanych usług według....:
12. cechy strategii db:
14. zabezpieczenie lokat, depozytów BFG do jakiego %, bezpieczna całość:
15. co poradzisz bankowi z ujemną luką
16. BC podnosi stopy %, jak zareaguje na to elastyczność aktywów
20. dajesz bankowi 1000zl co bank powinien zrobić a co musi zrobić
18. konsekwencje modelu bankowego:
24. globalizacja, deregulacja itp. te czynniki wpływają na rozwój banków który według ciebie najbardziej, uzasadnij
17. polityka kredytowa
Proszę napiszcie
Skąd te pytania?Miał ktoś to na egzaminie?
15.co poradzisz bankowi z ujemną luką(znalazłam w internecie)
• sprzedaż papierów wartościowych
• sprzedaż walut
• operacje ot wartego rynku.
Strony