Rynki finansowe - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Praca zaliczeniowa

ZADANIE DOMOWE NR 2 – RYNKI FINANSOWE - Bogna Janik Zbadaj jak wygląda funkcja wypłaty w strategii short strangle, polegającej na wystawieniu opcji call (premia opcyjna = 4 PLN, cena wykonania = 26 PLN ) oraz wystawieniu opcji put (premia opcyjna = 2 PLN, cena wykonania = 18 PLN). Narysuj profil wypłaty oraz wskaż wynik na strategii, jeżeli w dniu zapadalności opcji cena instrumentu bazowego wynosi: 9 PLN, 25 PLN, 33 PLN. :)