Rynki finansowe - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Notatki

Rynki finansowe - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Notatki

  • 10 gru, 2015

Opis materiału

Opis: 
Zbadaj jak wygląda funkcja wypłaty w strategii short strangle, polegającej na wystawieniu opcji call (premia opcyjna = 6 PLN, cena wykonania = 16 PLN ) oraz wystawieniu opcji put (premia opcyjna = 3 PLN, cena wykonania = 10 PLN). Narysuj profil wypłaty oraz wskaż wynik na strategii, jeżeli w dniu zapadalności opcji cena instrumentu bazowego wynosi: 3 PLN, 15 PLN, 30 PLN.
Przedmiot: 
Rynki finansowe
Kierunek: 
Finanse i rachunkowość
Rodzaj materialu: 
Notatki
Wykładowca: 
# brak danych #



Nie posiadasz wystarczającej ilości punktów aby odblokować ten materiał.

Zdobądź więcej punktów. O systemie punktów przeczytasz tutaj.