Portfel inwestycyjny - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Praca zaliczeniowa

Na podstawie 5 akcji z indeksów WIG20 wyznaczyłam stopy zwrotu oraz ryzyko portfela - kursy notowań miesięczne.Oczekiwana stopa zwrotu została obliczona na podstawie historycznych stóp zwrotu.Portfel składajacy się z akcji BZWBK, PEKAO, MBANK, LOTOS ORAZ ENERGA kreują ryzyko portfela w wysokości 5,93% oraz stopę zwrotu -0,27%.Biorąc pod uwagę wartośc obliczonych wskaźników oraz oczekiwaną stopę zwrotu wyznaczyłam portfel, w którym udziały wyglądaja nastepujaco:PEAKO 5%,MBANK 15%, LOTOS 50%. Portfel składajacy się z tych trzech akcji charakteryzuje się zdecydowanie niższym ryzykiem: 4,43% oraz większą stopą zwrotu: 0,11%.