Portfel inwestycyjny - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Praca zaliczeniowa

Dany jest kontrakt FRA 3x6 na 1 000 000 PLN. Stopa procentowa (spot) 91- dniowa wynosi 1,7%, stopa procentowa (spot) 182-dniowa wynosi 1,8%. 1. Wyznacz wartość tego kontraktu. 2. Omów przepływy pieniężne, które wystąpią między stroną długą i krótką, jeśli stopa 91- dniowa w momencie rozliczenia kontraktu wyniesie (przyjmij, że strony zawarły transakcję po kursie wynikającym z otrzymanej w punkcie 1. wyceny): 1,3% 1,7 2% Rozwiązanie zadania proszę przesłać jako plik excela.