Portfel inwestycyjny - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Notatki

egzamin + cwiczenia notatki, slajdy itd 17.02.2012 35,75 590 137,6 42161,4 100,2 0,012667305 0,017956874 0,031748698 0,017492613 0 1,26673052 1,795687412 3,174869831 1,749261332 0 1,743258113 1,743258113 1,749261332 Miernik Sharpe'a portfel 0,133643254 Wskaźnik Sharpea równy 0,134 informuje, iż 0,134 pkt, proc nadwyżkowej stopy zwrotu z portfela przypada na 1 pkt proce ryzyka całkowitego mierzonego odchyleniem z portfela rynkowego 20.02.2012 35,5 590 138,5 42047,36 100,01 -0,007017573 0 0,0065194 -0,002708508 -0,001898008 -0,701757266 0 0,651940013 -0,270850847 -0,189800766 -0,179037116 0,01076365 -0,08105008 rynek 0,104452368 Portfel jest efektywny ponieważ skaźnik dla portfela jest wyższy niż dla rynku 21.02.2012 35,51 587 140,5 42070,07 100,01 0,00028165 -0,005097717 0,014337163 0,000539959 0 0,028165047 -0,509771707 1,433716315 0,053995945 0 -0,145422445 -0,145422445 0,053995945 22.02.2012 35 580 138,9 41669,41 100,01 -0,014466285 -0,011996716 -0,011453239 -0,009569275 0 -1,446628547 -1,199671629 -1,145323901 -0,956927503 0 -1,278951073 -1,278951073 -0,956927503 Miernik Treynora portfel 0,198920815 0,199 p.p. oczekiwanej nadwyżkowej stopy zwrotu z protfela przypada na jedna jednostke ryzyka systematycznego mierzonego współczynnikiem beta 23.02.2012 34,4 586 138,5 41258,14 99,8 -0,017291497 0,010291686 -0,002883924 -0,00991886 -0,002101998 -1,729149711 1,029168604 -0,288392413 -0,991885982 -0,210199767 -0,035217923 0,174981844 -0,781686215 rynek 0,094264539 Portfel jest efektywny ponieważ skaźnik dla portfela jest wyższy niż dla rynku 24.02.2012 34 586 143,5 41499,43 99,8 -0,01169604 0 0,03546471 0,005831266 0 -1,169603976 0 3,546470957 0,583126556 0 -0,069741666 -0,069741666 0,583126556 27.02.2012 34,35 578,5 143 41464,05 100,01 0,010241494 -0,012881243 -0,003490405 -0,000852905 0,002101998 1,024149405 -1,288124294 -0,349040494 -0,085290545 0,210199767 -0,411234514 -0,621434282 -0,295490312 Alfa Jensena portfel 0,079938991 Stopa zwrotu z portfela jest wyższa o 0,08 p. p. od wartosci teoretycznej wynikajacej z modelu SML (od rynku który jest w równowadze) 28.02.2012 34 580 146,4 41605,56 100,01 -0,010241494 0,002589557 0,023497971 0,003407025 0 -1,024149405 0,258955691 2,349797127 0,340702543 0 0,015149793 0,015149793 0,340702543 rynek 0