Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Notatki

jest to zadanie które było do uzupełnienia na ćwiczeniach. Metody zarządzania płynnością banku 1. na podstawie aktywów Polega na posiadaniu przez bank takich aktywów, które można szybko zamienić na gotówkę. Gdy zagrożona jest płynność, w celu zachowania zdolności do pokrywania zobowiązań bank sprzedaje aktywa, począwszy od najbardziej płynnych. Aby ta strategia przyniosą pożądane efekty, muszą być spełnione warunki: • Musi istnieć rynek, na którym aktywa te mogą zostać natychmiast wymienione na gotówkę; • Aktywa powinny mieć względnie stałą cenę tak, aby ich szybka sprzedaż nie powodowała zbyt dużej straty dla banku; • Transakcja sprzedaży musi być odwracalna, tzn. sprzedający aktywa powinien mieć możliwość ich odkupu z niewielką stratą. Najbardziej popularne aktywa płynne to bony i obligacje skarbowe. Charakteryzują się wysoką płynnością I w zasadzie brakiem ryzyka. 2. na rynku międzybankowym Drugą możliwą strategią zapewniającą zachowanie płynności jest strategia zaciągania pożyczek na rynku pieniężnym. W koncepcji tej wyhcodzi się z założenia, że nie ma potrzeby magazynowania znacznych kwot wolnych środków w aktywach wysoko płynnych – tylko po to, aby zapewnić płynność, skoro istnieje możliwość pozyskania środków na rynku finansowym. Jest to strategia bardziej ryzykowna gdyż dostęp do rynku i oferowane na nim warunki pozyskiwania środków ulega ciągłym zmianom. 3. na podstawie aktywów i pasywów Określane również jako strategia zrównoważonego zarządzania płynnością, polega na kompromisowym wyborze między dwiema poprzednimi strategiami. Część z prognozowanego zapotrzebowania na płynność zapewniana jest przez utrzymywanie płynnych aktywów, a pozostałą część pozyskuje się przez finansowanie banku na rynku finansowym. Możłiwośći pozyskania środków w razie niedoboru płynności to: - rachunek bieżący w banku centralnym, na który odprowadzane są środki rezerwy obowiązkowej - rynek międzybankowy - upłynnienie aktywów - operacje repo - refinansowanie w banku centralnym MOżłiwości lokowania środków w przypadku nadwyżki to: - rynek międzybankowy, - operacje reverse repo i outright 4. sekurytyzacja należności kredytowych Zaczeto ją stosować w USA na pocz lat 80, dzięki pojawieniu się możliwości przeksztacenia należności kredytowych w papiery wartościowe. Przekształcenie okreśłonej puli udzielonych kredytów w papiery wartościowe i ich sprzedaż stanowią formę przeniesienia ryzyka kredytowego na inwestorów. Dzięi tej operacji bank może osiągnąć dodatkowe korzyści przez: odmrożenie kapitału przed umownym terminem, zabezpieczenie płynnośći kredytowej oraz przyspieszenie rotacji kapitału. Wpolsce metoda ta nie ma jeszcze dużego stosowania 5.Wewnętrzne limity Banki powinny posiadać system wewnętrznych limitów ograniczających podejmowane ryzyko płynnośći. Limity oraz zasady ich wyznaczania powinny być ustalane w powiązaniu ze strategicznymi celami banku. Przyjmuje się następujące limity: - limity niedopasowania aktywów i pasywów w poszczególnych przedziałach czasowych; - stan aktywów wysoko płynnych; - limit dużych depozytów; - limit i lokat przyjmowanych od innych banków; - stan aktywów płynnych w walutach obcych; - limit lokat składanych w innych bankach; - limity na wszystkie pozycje pozabilansowe. 6. awaryjne plany Banki powinny posiadać plany awaryjne i strategie awaryjną na wypadek, gdyby rozwiązania stosowane normalnie do zarządzania płynności okazały się bezskuteczne. W planach tych uwzględnia się; - możliwość zasilenia finansowego przez akcjonariuszy banku; - rezerwowe źródła finansowania; - zasady przeprowadzania efektywnej sprzedaży aktywów płynnych lub szerszej przbudowy struktury aktywów i pasywów; - możliwość awaryjnego pozyskania środków w ramach operacji refinansowych z bankiem centralnym; - działania administracyjno-organizacyjne podejmowane w sytuacji kryzysu płynności; - warunki i możliwości dostępu do rezerwowych systemów informatycznych i innych systemów w razie awarii technicznych; - ogólne plany wznowienia działalności na wypadek, gdyby katastrofa lub klęska żywiołowa uniemożliwiła dostęp do obiektów bankowych lub źródeł informacji